Сравнение RCI с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение RCI с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rogers Communications Inc. (RCI) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между RCI и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RCI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rogers Communications Inc. (RCI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RCI

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCI:

-1.26

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

RCI:

-1.70

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

RCI:

0.79

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

RCI:

-0.50

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

RCI:

-1.53

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

RCI:

18.60%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

RCI:

22.47%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

RCI:

-83.79%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RCI:

-52.59%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, RCI показывает доходность -14.64%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции RCI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.65% против 9.70% соответственно.

RCI

С начала года

-14.64%

1 месяц

-8.32%

6 месяцев

-32.18%

1 год

-29.53%

5 лет

-6.39%

10 лет

0.65%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc. (RCI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RCI: -1.26

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

RCI: -1.70

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

RCI: 0.79

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

RCI: -0.50

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

RCI: -1.53

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа RCI на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RCI

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RCI и ^GSPC

Максимальная просадка RCI за все время составила -83.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RCI

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RCI и ^GSPC

Текущая волатильность для Rogers Communications Inc. (RCI) составляет 11.84%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что RCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RCI

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RCI с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RCI и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCI и ^GSPC

RCI

^GSPC

Сравнение RCI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок RCI и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RCI и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество